图目录

图1-1 本书结构…………………………………………………19

图2-1 基于宏观经济均衡方法的Swan示意……………………27

图3-1 汇率波动的传导过程……………………………………46

图3-2 不同模型在不同阶段的预测效果比较…………………72

图3-3 中国Taylor函数中汇率对利率的影响系数a₃………………73

图3-4 汇率实际值（ST）、汇率预期值（EST）与修正的汇率预测值（TST）之间的比较………………74

图3-5 汇率收益预测值与汇率收益实际值的比较……………74

图4-1 汇率收益率序列…………………………………………79

图5-1 金融市场的波动溢出效应示意…………………………98

图5-2 人民币、日元与韩元实际有效汇率的绝对值序列………104

图5-3 人民币、日元与韩元的实际有效汇率的绝对值散点示意………104

图5-4 各波动变量的独立成分……………………………………120

图6-1 多种汇率的收益率序列……………………………………138